Привет, уважаемый подписчик!
Сегодня я покажу тебе прописные истины прибыльной торговли о которых забывают 90% новичков.
Кроме этого, понимание данных правил или, можно сказать, подходов, также значительно влияет на умение создавать прибыльные торговые системы.
Для успешной торговли Вы должны знать ответы как минимум на 3 вопроса:
1) На каком уровне и когда нужно открывать позицию?
2) На каком уровне нужно ставить ордер стоп — лосс SL (об этом мы уже немного говорили в прошлом посте).
3) На каком уровне и когда нужно брать прибыль TP.
Часто бывает достаточно понимать логику прибыльной торговли, чтобы начать создавать прибыльные торговые системы.
Смотрите.
Открывать позицию нужно на таком уровне и тогда, чтобы после ее открытия цена чаще доходила до уровня взятия прибыли, чем до уровня стоп — лосс.
Т.е. мы должны получать прибыль ЧАЩЕ чем убыток.
Да, это важно.
Но всегда ли так происходит?
Например, из 100 сделок мы получаем 90 прибыльных сделок и 10 убыточных.
Каждая прибыльная сделка дает нам 10 пунктов.
Каждая убыточная сделка дает нам минус 120 пунктов.
Т.е. 90% прибыльных сделок по количеству еще не гарантируют положительный конечный результат.
Разность между валовой прибылью и валовым убытком должна быть больше ноля.
Например, из 100 сделок мы получаем 10 прибыльных сделок и 90 убыточных.
Каждая прибыльная сделка дает нам 120 пунктов.
Каждая убыточная сделка дает нам минус 10 пунктов.
Итого: (10 х120) — (90 х 10) = 1200-900 = +300 пунктов.
Как видите, при редких случаях прибыли конечный результат положителен (Эта модель соотношения прибылей и убытков часто присуща трендследящим торговым системам, когда мы входим в каждое движение. Получаем много маленьких стоп — лоссов при флэте. Но поймав тренд выжимаем его по полной).
Т.е. не всегда соотношение ЧАСТОТЫ SL и TP определяет конечный результат, но очень важно, чтобы результатом большого количества сделок была стабильная прибыль.
Кроме этого очень важно чередование серий прибылей и убытков.
Ок, мы пришли к тому, что наша торговая система дает прибыль при большом количестве сделок и, кроме этого (что не обязательно, но тоже хорошо), дает нам прибыльных сделок больше чем убыточных.
Теперь представим такой вариант.
У нас из 100 сделок 50 сделок прибыльные и 50 сделок убыточные.
Каждая прибыльная сделка дает нам 80 пунктов.
Каждая убыточная сделка дает нам 45 пунктов.
Но все 50 убыточных сделок мы можем получить в любое время все сразу друг за другом.
И вот что мы можем получить.
Смотрите какую единовременную просадку счета мы получили.
Такую просадку очень трудно вынести психологически.
И совсем другое дело, если мы имеем уравновешенное чередование прибылей и убытков.
Исходя из всего сказанного выше, можно вывести формулу оптимальной торговой системы:
1) TP сред. > SL сред.
2) Равномерное распраделение TP и SL.
3) Желательно TP кол. > SL кол.
, где
TP — сделка, закончившаяся прибылью.
SL — сделка, закончившаяся убытком.
TP сред. — средняя прибыль.
SL сред. — средний убыток.
TP кол. — общее количество прибыльных сделок.
SL кол. — общее количество убыточных сделок.
Конечно, это не все критерии хорошей ТС, но основные.
Если Вы новичок, хотя бы этого Вы должны добиться в своей ТС.
Думаю, основная идея понятна.
И при создании и оценке своих торговых систем и стратегий, нужно держать в своей памяти эти критерии.
И совершенствовать свои ТС, в указанном направлении.
Комментариев нет:
Отправить комментарий